La sede dell'Autorità bancaria europea (Eba)
Roma, 2 novembre 2018 - Le banche italiane hanno superato gli stress test: secondo i risultati forniti dall'Eba, tutti e quattro gli istituti interessati - ovvero Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm - hanno registrato un coefficiente patrimoniale superiore al minimo necessario per essere 'promossi'. I risultati degli italiani risultano migliori di quelli della Deutsche Bank, ma rimangono "in linea" - fa sapere in una nota la Banca d'Italia - con la media europea. Promosse anche le altre 44 banche dell'Ue, che rappresentano il 70% delle attività del settore nell'Unione europea. Questo vuol dire che le banche analizzate hanno superato la soglia di solvibilità richiesta dal mercato nelle prove di stress per valutare la loro resistenza a uno scenario economico avverso. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha espresso in una nota tutta la sua "soddisfazione" per gli esiti dei test. Ma andiamo con ordine.
CHE COS'E' UNO STRESS TEST - Lo stress test è, di fatto, una prova virtuale condotto su una banca o un'impresa. L'obiettivo è capire se l'istituto avrà le spalle sufficientemente larghe - in particolare la tenuta patrimoniale - per resistere in condizioni avverse. Gli stress test Bce si focalizzano su alcuni elementi chiave, come i rischi di credito, di mercato e di liquidità per mettere in luce la salute delle banche durante situazioni di crisi ipotetiche ed estremamente negative. Per intenderci: così come gli atleti che partecipano a competizioni sportive sono tenuti a eseguire regolarmente esami Ecg sotto sforzo, al fine di rilevare eventuali anomalie cardiache che si manifestano solo durante uno sforzo fisico (e che invece non emergerebbero in condizioni normali di riposo), le banche che vogliono competere nell'intermediazione finanziaria devono sottoporsi a test per valutare la propria resistenza a periodi di recessione prolungata in scenari particolarmente avversi. Nello scenario avverso viene ipotizzato per l'Ue un Pil in calo dell'1,2% e del 2,2% rispettivamente nel 2018 e nel 2019 e in crescita dello 0,7% nel 2020.
I RISULTATI - Questi i risultati degli stress test: Italia in buone condizioni, anche se le quattro banche valutate si trovano in posizioni differenti. Nel 2020 solo il Cet 1 di Intesa Sanpaolo resterebbe sopra il 10%, Unicredit sarebbe tra il 9 e il 10% mentre Bpm e Ubi si troverebbero tra l'8% e il 9%. Fanno peggio molte big tedesche, francesi e britanniche. Il Cet 1 di Deutsche Bank scenderebbe dal 14,65% a fine 2017 all'8,14% nel 2020, Commerbanck dal 14,10% al 9,93%. Société générale passerebbe dall'11,38% al 7,61%. In fondo, tra i punteggi più bassi in questi test europei figurano tre importanti banche del Regno Unito: Lloyds Banking Group, Barclays (7,28%)e Royal Bank of Scotland. Il giudizio dell'Eba è comunque positivo: lo stress test mostra che il rafforzamento del patrimonio delle 48 banche Ue sotto esame in generale ha migliorato la loro posizione in caso di peggioramento drammatico delle condizioni economiche.
EUROZONA - "Il risultato conferma che le banche partecipanti all'esercizio presentano una capacità di tenuta agli shock macroeconomici maggiore rispetto a due anni fa. Anche grazie alla nostra azione di vigilanza", ha rivendicato Danièle Nouy, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce commentando i risultati dei 33 istituti di credito dell'Eurozona. "Le banche - scrive la Bce - mostrano una forte ricostruzione dei cuscinetti patrimoniali di pari passo con gli sforzi per affrontare gli asset ereditati", vale a dire principalmente per smaltire i crediti deteriorati.